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即期收益率 到期收益率
购买国债
收益
怎么计算?
答:
4、认购者收益率。从债券新发行就买进,持有到偿还期到期还本付息,这期间的收益率就为认购者收益率。认购者收益率=[年利息收入+(面额-发行价格)÷偿还期限] ÷发行价格×100%;5、
到期收益率
。到期收益率是指投资者在二级市场上买入已经发行的债券并持有到期满为止的这个期限内的年平均收益率。
什么是价差
收益
?
答:
面额-发行价格)÷偿还期限] ÷发行价格×100%。如:某债券面值为100圆,年利率为6%,期限5年,我以99圆买进,则认购者收益率为[100×6%+(100-99)÷5]÷99×100%=6.26%。5、
到期收益率
:到期收益率是指投资者在二级市场上买入已经发行的债券并持有到期满为止的这个期限内的年平均收益率。
买国债的
收益
如何
视频时间 00:43
债券利率 t5+160bps是什么意思
答:
由于零息债券的
到期收益率
等于相同期限的市场
即期
利率,从对应关系上来说,任何时刻的利率期限结构是利率水平和期限相联系的函数。因此,利率的期限结构,即零息债券的到期收益率与期限的关系可以用一条曲线来表示,如水平线、向上倾斜和向下倾斜的曲线。甚至还可能出现更复杂的收益率曲线,即债券收益率曲线...
债券的期限结构的计算方法
答:
目前流行的期限结构计算方法大都以附息债券的
到期收益率
作为计算的基础,这并不是一个精确的算法。本文提供了一种用固定利率债券收益率推导精确期限结构的方法,并说明了在当前环境下使用该方法的局限性。【关键词】:收益率;期限结构【分类号】:F810.5【DOI】:CNKI:SUN:ZGHC.0.2002-01-012【正文快照】: 收益率期限...
对
即期
利率的说法中,错误的是( )。
答:
【答案】:B
即期
利率是金融市场中的基本利率,是指已设定到期日的零息票债券的
到期收益率
。知识点:掌握即期利率和远期利率的概念和应用;
利率期限结构的理论综合
答:
收益率曲线即不同期限的
即期
利率的组合所形成的曲线。在实践中,由于即期利率计算较为繁琐,也有相当多教科书和业者采用
到期收益率
来刻画利率的期限结构。基本类型从形状上来看,收益率曲线主要包括四种类型。在图中,图(a)显示的是一条渐升型利率曲线,表示期限越长的债券利率越高。这种曲线形状被称为“正向的”利率...
即期
利率与远期利率的区别在于
答:
远期利率起点在未来某一时刻,即在未来的特定时间点开始生效的利率。2、含义和应用:
即期
利率:是金融市场中的基本利率,用于计算已设定到期日的零息票债券的
到期收益率
。表示的是从现在到指定时间的收益率,常用于衡量当前时点的利率水平。远期利率指的是隐含在给定的即期利率中,从未来的某一时点到另一...
什么是利率期限结构?我国国债市场上利率期限结构的计算方法是什么...
答:
债券的利率期限结构是指债券的
到期收益率
与到期期限之间的关系。该结构可以通过利率期限结构图表示,图中的曲线即为收益率曲线。或者说,收益率曲线表示的就是债券的利率期限结构。计算方法:http://www.chinabond.com.cn/chinabond/yjck/content.jsp?sId=771 如果我们可以在市场上找到足够的
即期
利率,再...
远期利率和未来的预期
即期
利率到底是指什么?
答:
forward rate(远期利率)是指当前约定的未来某一时点开始一段时间的利率。比如当前双方约定一年后的三个月期的年利率为10%,意即双方在2008年10月至12月间将按10%的年利率水平进行借贷 expected future spot rate(预期的将来的
即期
利率)是指一种预期,而非实际交易。比如你可以预期明年2008年10月至12...
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